PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFETX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
1.14%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.69% соответственно.


DFETX

1 день
-0.98%
1 месяц
-12.15%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.52%
1 год
31.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.64%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Emerging Markets II Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFETX и DFSTX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.


Доходность на риск

DFETX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFETXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.80

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.27

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.03

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.16

+4.55

DFETX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFETXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.80

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFETX и DFSTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DFSTX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
8.14%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DFSTX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFETXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-60.99%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.92%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-25.91%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-44.78%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-9.09%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-8.80%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.47%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DFSTX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFETXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.43%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.19%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.77%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

20.61%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

22.06%

-5.68%