Сравнение DFETX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 1.14% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.69% соответственно.
DFETX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.64%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и DFSTX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFETX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFETX
DFSTX
Сравнение DFETX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.80 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.27 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.03 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.16 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.80 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и DFSTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и DFSTX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 8.14% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и DFSTX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -60.99% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -13.92% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.91% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -44.78% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -9.09% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -8.80% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.47% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и DFSTX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.43% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.19% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 21.77% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 20.61% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 22.06% | -5.68% |