Сравнение DFEQX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.15% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и VIITX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
DFEQX
VIITX
Сравнение DFEQX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.80 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.65 | +3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.34 | +1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.66 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 9.91 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.80 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.71 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и VIITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и VIITX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и VIITX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -11.86% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.89% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -11.86% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -11.86% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.30% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.15% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.51% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и VIITX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.15% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.72% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.74% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.82% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 3.05% | -1.35% |