PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEQX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEQX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEQX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEQX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%0.09%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий DFEQX и TSDLX

DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

DFEQX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEQX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEQXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

3.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.61

8.03

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

2.14

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

7.19

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.66

29.03

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEQX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEQX на текущий момент составляет 4.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEQX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEQXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

3.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.46

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFEQX и TSDLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEQX и TSDLX

Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEQX и TSDLX

Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEQXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-7.86%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.26%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-7.86%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.05%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.83%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.31%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEQX и TSDLX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEQXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.52%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.52%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

2.40%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.30%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

2.24%

-0.54%