Сравнение DFEQX с PTLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и PTLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и PTLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям PTLDX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.02% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и PTLDX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PTLDX в 0.46%.
Доходность на риск
DFEQX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск
DFEQX
PTLDX
Сравнение DFEQX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | PTLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.56 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.66 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.37 | +1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.48 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 10.30 | +10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.56 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и PTLDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и PTLDX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PTLDX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и PTLDX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, примерно равная максимальной просадке PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и PTLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -8.21% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.60% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -8.21% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -8.21% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.07% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.76% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.39% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и PTLDX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.82% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.49% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.28% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.45% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.08% | -0.38% |