Сравнение DFEQX с MCAD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и MCAD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и MCAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 3.33% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | -0.61% | 7.78% | -3.40% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
DFEQX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
MCAD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и MCAD.TO
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MCAD.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск
DFEQX
MCAD.TO
Сравнение DFEQX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | MCAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.09 | +3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.79 | +4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.21 | +1.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.16 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 4.74 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.09 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и MCAD.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и MCAD.TO
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и MCAD.TO
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и MCAD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -0.43% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.16% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.02% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.03% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и MCAD.TO
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.38% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 3.38% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 5.23% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 5.74% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 5.74% | -4.04% |