Сравнение MCAD.TO с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.57% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.45% | 0.89% | 14.37% | 3.23% |
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DBLSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBLSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 1.45%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBLSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCAD.TO и DBLSX
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
DBLSX
Сравнение MCAD.TO c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | 0.14 | +6.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | 0.22 | +10.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.03 | +4.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | 0.28 | +15.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | 0.55 | +92.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90 | 0.14 | +6.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.85 | 0.09 | +5.76 |
Корреляция
Корреляция между MCAD.TO и DBLSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и DBLSX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и DBLSX
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCAD.TO | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -57.22% | +56.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.83% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.55% | +45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -31.35% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.17% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и DBLSX
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.40% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.42% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 5.32% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.30% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 64.22% | -63.45% |