PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с DBLSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 7.74% for DBLSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DBLSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBLSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 5.08%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBLSX

1 день
0.47%
1 месяц
3.30%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.26%
1 год
7.74%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.20%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DBLSX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		1.09%2.85%4.88%-0.01%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		5.08%0.92%14.24%0.35%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and DBLSX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с SDMZXDBLSX с DBLIXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCAD.TODBLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.09
1.66

+4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.46
2.36

+7.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.95

1.30

+3.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.43

2.09

+13.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.33

5.46

+80.87

MCAD.TO vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.09, что выше коэффициента Шарпа DBLSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DBLSX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DBLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TODBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-58.49%

+58.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.70%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.56%

+37.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-31.08%

+31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.42%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DBLSX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TODBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.19%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

3.37%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

4.66%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.65%

6.37%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.65%

64.46%

-63.81%

Сравнение комиссий MCAD.TO и DBLSX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DBLSX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DBLSX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.54%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.63%2.83%4.78%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and DBLSX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и DBLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор