Сравнение DFEQX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.33% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и GPARX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
DFEQX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
DFEQX
GPARX
Сравнение DFEQX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.73 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.29 | +4.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.38 | +1.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.44 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 11.20 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.73 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и GPARX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и GPARX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и GPARX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -15.56% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -4.68% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -15.56% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -15.56% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.88% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.40% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.02% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и GPARX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 2.14% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 6.13% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 6.57% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 4.94% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 4.23% | -2.53% |