Сравнение DFEQX с FMFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FMFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и FMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FMFIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DFEQX превзошли акции FMFIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.24% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FMFIX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMFIX в 0.68%.
Доходность на риск
DFEQX vs. FMFIX — Ранг доходности на риск
DFEQX
FMFIX
Сравнение DFEQX c FMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | FMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 2.23 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 3.29 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.47 | +1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.59 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 14.42 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.23 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.51 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.61 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FMFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FMFIX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FMFIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FMFIX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FMFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -9.35% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.09% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -9.26% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -9.35% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.69% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.23% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.27% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FMFIX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.71% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.07% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 1.71% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.86% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.43% | -0.73% |