PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%18.17%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DFEOX и YFSIX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.16

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.36

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.42

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFEOX и YFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и YFSIX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и YFSIX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-35.10%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.20%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-25.14%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-11.03%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.93%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.38%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и YFSIX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.23%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

19.89%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

21.29%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.11%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.20%

+1.78%