Сравнение DFEOX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -7.05% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.94% против 13.69% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
SSSYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и SSSYX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
DFEOX
SSSYX
Сравнение DFEOX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 5.13 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и SSSYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и SSSYX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SSSYX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.55% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и SSSYX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -91.48% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.10% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -24.49% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -91.48% | +54.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -8.88% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -4.20% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.49% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и SSSYX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 4.20% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.08% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.10% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.85% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 124.43% | -106.45% |