PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с PINZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с PINZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Principal Overseas Fund (PINZX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и PINZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Principal Overseas Fund (PINZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и PINZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
PINZX
Principal Overseas Fund		-3.07%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%20.84%-17.91%25.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у PINZX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции PINZX по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.70% соответственно.

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%

PINZX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
22.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Principal Overseas Fund

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с DFIEXPINZX с AVUSXPINZX с AVIVPINZX с AVLCPINZX с DFIVX

Сравнение комиссий DFEOX и PINZX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PINZX в 0.97%.

PINZX
Principal Overseas Fund
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. PINZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c PINZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Principal Overseas Fund (PINZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXPINZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.22

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.77

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. PINZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и PINZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXPINZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFEOX и PINZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и PINZX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PINZX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
PINZX
Principal Overseas Fund		10.02%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и PINZX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки PINZX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и PINZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXPINZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-44.27%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.53%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-25.96%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-44.27%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-13.23%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-9.31%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.50%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и PINZX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у Principal Overseas Fund (PINZX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXPINZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.35%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

11.20%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

17.67%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.95%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.05%

-0.07%