Сравнение DFEOX с HRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и HRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и HRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.56% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у HRCVX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции HRCVX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.73% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
HRCVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и HRCVX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HRCVX в 0.96%.
Доходность на риск
DFEOX vs. HRCVX — Ранг доходности на риск
DFEOX
HRCVX
Сравнение DFEOX c HRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | HRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.61 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 7.01 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и HRCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и HRCVX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HRCVX в 19.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 19.01% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и HRCVX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки HRCVX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и HRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -52.16% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -10.71% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -20.00% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -33.93% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.07% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -6.63% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.47% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и HRCVX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.38% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.96% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 15.01% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.05% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.85% | +2.15% |