Сравнение DFEOX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.94% против 13.75% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
FLCPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и FLCPX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
DFEOX
FLCPX
Сравнение DFEOX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.86 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и FLCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и FLCPX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FLCPX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.60% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и FLCPX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -33.87% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.14% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -24.40% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -33.87% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -8.89% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -4.24% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.56% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и FLCPX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 4.20% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.09% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.14% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.03% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.12% | -0.14% |