Сравнение DFEOX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DGSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DGSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -10.50% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DGSFX с доходностью -0.62%.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DGSFX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DGSFX
Сравнение DFEOX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DGSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.59 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.83 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.64 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.59 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.03 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DGSFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DGSFX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DGSFX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DGSFX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DGSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -21.57% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -2.91% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -21.29% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -5.03% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -6.66% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.91% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DGSFX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.60% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 2.30% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 3.71% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 5.31% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 4.89% | +13.09% |