Сравнение DFEN с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
DFEN и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 9.47% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и WTIU
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
DFEN vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DFEN
WTIU
Сравнение DFEN c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.58 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.22 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.92 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 1.71 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.58 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и WTIU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и WTIU
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и WTIU
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -75.73% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -53.11% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -24.42% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -39.49% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 28.53% | -16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и WTIU
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 22.50% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 46.56% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 81.69% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 69.54% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 69.54% | +1.80% |