PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с UDOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 13.79%/yr for UDOW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 14.65%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%66.94%

Correlation

The correlation between DFEN and UDOW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DFEN and UDOW has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFEN и UDOW

Секторы
DFEN
UDOW

Промышленность

19.7%
18.4%

Технологии

0.0%
17.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
UDOW
18.4%

Технологии

DFEN
0.0%
UDOW
17.1%

Сырьевые материалы

DFEN

-

UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

UDOW
4.4%

Энергетика

DFEN

-

UDOW
2.4%

Финансовые услуги

DFEN

-

UDOW
27.2%

Здравоохранение

DFEN

-

UDOW
13.1%

Недвижимость

DFEN

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

DFEN vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.40

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.99

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.86

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

6.59

-2.30

DFEN vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и UDOW

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-80.29%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-28.07%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-44.83%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-55.79%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-2.65%

-23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-14.37%

-30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

7.94%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и UDOW

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

12.92%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

29.12%

+26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

37.38%

+28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

44.39%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

51.84%

+19.82%

Сравнение комиссий DFEN и UDOW

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и UDOW

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности UDOW в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and UDOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 13.79% for UDOW. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.18% for UDOW.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор