PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 27.43%/yr vs 24.89%/yr for TQQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.91%.

DFEN

1 день
-2.96%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.76%
6 месяцев
19.83%
1 год
57.44%
3 года*
61.07%
5 лет*
27.43%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		4.76%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%42.51%

Correlation

The correlation between DFEN and TQQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.49

The correlation between DFEN and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEN и TQQQ

Секторы
DFEN
TQQQ

Промышленность

19.7%
2.8%

Технологии

0.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

DFEN
19.7%
TQQQ
2.8%

Технологии

DFEN
0.0%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

DFEN

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

DFEN

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

DFEN

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

DFEN

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

DFEN

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

DFEN

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

DFEN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.16

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.45

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.91

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

9.45

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.16

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DFEN и TQQQ

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-81.66%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-36.97%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-58.04%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-81.66%

+26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.35%

-12.55%

-18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-18.52%

-26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

11.36%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и TQQQ

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 21.71% и 20.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

20.84%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.65%

39.54%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.00%

49.94%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.30%

66.84%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.51%

66.15%

+5.36%

Сравнение комиссий DFEN и TQQQ

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и TQQQ

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.52%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and TQQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (21.71%) compared to TQQQ (20.84%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, DFEN leads with 27.43% vs 24.89% for TQQQ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 20.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 27.43% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.41% for TQQQ.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор