Сравнение DFEN с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
DFEN и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEN и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 13.76% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и TERG
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
DFEN vs. TERG — Ранг доходности на риск
DFEN
TERG
Сравнение DFEN c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 10.56 | -10.35 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и TERG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и TERG
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и TERG
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -39.32% | -52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -30.58% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -9.77% | -35.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 124.59% | -54.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 124.59% | -65.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 124.59% | -53.28% |