Сравнение DFEN с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
DFEN и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и SPXS
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
DFEN vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DFEN
SPXS
Сравнение DFEN c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | -0.76 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | -0.93 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.65 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -0.76 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.76 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.62 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.81 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и SPXS составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SPXS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности SPXS в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SPXS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -100.00% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -65.10% | +23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -87.42% | +31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -100.00% | +64.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -96.27% | +50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 55.70% | -43.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SPXS
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 16.04% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 28.28% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 54.62% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 50.42% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 53.50% | +17.81% |