PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 26.54%/yr vs -34.76%/yr for SPXS. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.46%

Correlation

The correlation between DFEN and SPXS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.65

The correlation between DFEN and SPXS shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

DFEN vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-1.38

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-2.31

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.75

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.96

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

-1.62

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-1.38

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.69

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.83

+1.05

Просадки

Сравнение просадок DFEN и SPXS

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-100.00%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-50.77%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-84.13%

+41.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-90.11%

+33.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-100.00%

+66.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-96.30%

+51.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

30.04%

-12.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и SPXS

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

8.51%

+13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

26.82%

+26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

35.54%

+27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

50.39%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

53.54%

+17.94%

Сравнение комиссий DFEN и SPXS

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и SPXS

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and SPXS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs -34.76% for SPXS. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs -34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 4.91% for SPXS.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.08% for SPXS.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор