Сравнение DFEN с SPXS
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.60%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%.
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам DFEN и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.77% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.22% |
Correlation
The correlation between DFEN and SPXS is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.64 |
The correlation between DFEN and SPXS shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DFEN
SPXS
Сравнение DFEN c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.89 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.54 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SPXS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -100.00% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -46.84% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -84.13% | +41.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | -90.11% | +34.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -100.00% | +75.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -96.29% | +51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 27.25% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SPXS
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 14.27% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.34% | 29.40% | +25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 37.36% | +28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 50.69% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 53.58% | +18.03% |
Сравнение комиссий DFEN и SPXS
DFEN берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SPXS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and SPXS have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (24.94%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, DFEN leads with 29.60% vs -33.23% for SPXS. On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.60% return vs -33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
DFEN has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 4.24% for SPXS.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 1.08% for SPXS.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор