PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с MEXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 28.61%/yr vs 10.40%/yr for MEXX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEN показывает доходность 9.17%, а MEXX немного выше – 9.62%.

DFEN

1 день
4.22%
1 месяц
7.12%
С начала года
9.17%
6 месяцев
28.36%
1 год
61.29%
3 года*
63.30%
5 лет*
28.61%
10 лет*
—

MEXX

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
15.51%
1 год
61.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		9.62%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%

Correlation

The correlation between DFEN and MEXX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DFEN и MEXX

Секторы
DFEN
MEXX

Промышленность

19.7%
13.2%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

23.8%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
MEXX
13.2%

Технологии

DFEN
0.0%
MEXX

-

Сырьевые материалы

DFEN

-

MEXX
23.8%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

MEXX
10.4%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

MEXX
1.4%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

MEXX
24.6%

Энергетика

DFEN

-

MEXX

-

Финансовые услуги

DFEN

-

MEXX
18.2%

Здравоохранение

DFEN

-

MEXX
0.5%

Недвижимость

DFEN

-

MEXX
7.8%

Коммунальные услуги

DFEN

-

MEXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

DFEN vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.97

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.58

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.58

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

4.71

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEXX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENMEXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.09

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DFEN и MEXX

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-95.58%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-38.77%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-74.92%

+31.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-74.92%

+19.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.46%

-60.13%

+31.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-65.50%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

13.00%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и MEXX

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

16.16%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.67%

53.47%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.00%

63.47%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.30%

66.87%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.49%

74.42%

-2.93%

Сравнение комиссий DFEN и MEXX

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и MEXX

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности MEXX в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.18%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.45%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and MEXX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.05%) compared to MEXX (16.16%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, DFEN leads with 28.61% vs 10.40% for MEXX. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 28.61% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

DFEN has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.45% for MEXX.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.21% for MEXX.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор