PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с JNUG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 6.86%/yr for JNUG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -32.23%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

JNUG

1 день
6.13%
1 месяц
-37.63%
С начала года
-32.23%
6 месяцев
-30.59%
1 год
61.91%
3 года*
61.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
-26.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-32.23%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%8.09%

Correlation

The correlation between DFEN and JNUG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.18

The correlation between DFEN and JNUG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEN и JNUG

Секторы
DFEN
JNUG

Промышленность

19.7%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
JNUG

-

Технологии

DFEN
0.0%
JNUG

-

Сырьевые материалы

DFEN

-

JNUG
100.0%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

JNUG

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

JNUG

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

JNUG

-

Энергетика

DFEN

-

JNUG

-

Финансовые услуги

DFEN

-

JNUG

-

Здравоохранение

DFEN

-

JNUG

-

Недвижимость

DFEN

-

JNUG

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Доходность на риск

DFEN vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.37

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.92

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

2.26

+2.04

DFEN vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и JNUG

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-99.95%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-67.53%

+25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-67.53%

+24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-80.07%

+24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-99.62%

+73.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-93.87%

+48.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

27.53%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 27.31%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 39.22%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

39.22%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

88.34%

-32.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

102.58%

-36.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

81.23%

-20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

106.73%

-35.07%

Сравнение комиссий DFEN и JNUG

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и JNUG

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности JNUG в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.81%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and JNUG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (39.22%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs JNUG's -99.95%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 6.86% for JNUG. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.81% for JNUG.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.17% for JNUG.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор