Сравнение DFEN с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
DFEN и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | -5.79% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и IFED
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
DFEN vs. IFED — Ранг доходности на риск
DFEN
IFED
Сравнение DFEN c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.29 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.52 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.39 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 1.24 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.29 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и IFED составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и IFED
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и IFED
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -22.36% | -69.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -14.65% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -12.52% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -5.70% | -39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 4.64% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и IFED
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 4.91% | +18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 10.83% | +37.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 18.80% | +51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 19.72% | +39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 19.72% | +51.59% |