Сравнение DFEN с IFED
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN returned 68.94%/yr vs 15.90%/yr for IFED. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -4.64%.
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.77% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | -2.61% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between DFEN and IFED is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between DFEN and IFED has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. IFED — Ранг доходности на риск
DFEN
IFED
Сравнение DFEN c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.01 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.03 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и IFED
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -22.36% | -69.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -14.65% | -27.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -22.36% | -20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -6.60% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -5.83% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 5.90% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и IFED
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 6.86% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.34% | 13.89% | +41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 16.90% | +49.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 19.92% | +40.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 19.92% | +51.69% |
Сравнение комиссий DFEN и IFED
DFEN берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и IFED
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and IFED have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (24.94%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, DFEN leads with 68.94% vs 15.90% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEN has performed better with a 68.94% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for IFED.
DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 0.45% for IFED.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор