Сравнение DFEN с HOOX
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while HOOX is actively managed. Over the past year, DFEN returned 59.57% vs -31.77% for HOOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -60.76%.
DFEN
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 63.19%
- 5 лет*
- 26.54%
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 2.17% | 114.18% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 312.21% |
Correlation
The correlation between DFEN and HOOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов DFEN и HOOX
Секторы
DFEN
HOOX
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DFEN
HOOX
-
Технологии
DFEN
HOOX
-
Сырьевые материалы
DFEN
-
HOOX
-
Коммуникационные услуги
DFEN
-
HOOX
-
Потребительский циклический сектор
DFEN
-
HOOX
-
Потребительский защитный сектор
DFEN
-
HOOX
-
Энергетика
DFEN
-
HOOX
-
Финансовые услуги
DFEN
-
HOOX
Здравоохранение
DFEN
-
HOOX
-
Недвижимость
DFEN
-
HOOX
-
Коммунальные услуги
DFEN
-
HOOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. HOOX — Ранг доходности на риск
DFEN
HOOX
Сравнение DFEN c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.37 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.60 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.23 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и HOOX
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -87.11% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -87.11% | +45.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -81.84% | +48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.27% | -37.46% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 53.44% | -36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и HOOX
Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 22.35%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 41.73%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 41.73% | -19.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 101.05% | -47.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.21% | 137.62% | -74.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 144.08% | -83.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.48% | 144.08% | -72.60% |
Сравнение комиссий DFEN и HOOX
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и HOOX
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности HOOX в 35.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.74% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and HOOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (41.73%) compared to DFEN (22.35%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, DFEN leads with 59.57% vs -31.77% for HOOX. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 22.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 59.57% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 35.99%, compared with 8.74% for DFEN.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.31% for HOOX.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор