Сравнение DFEN с HOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX).
DFEN и HOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEN и HOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 114.18% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.67% | 312.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -68.67%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- 12.56%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -68.67%
- 6 месяцев
- -82.77%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и HOOX
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Доходность на риск
DFEN vs. HOOX — Ранг доходности на риск
DFEN
HOOX
Сравнение DFEN c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.28 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.46 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.43 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 0.91 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.28 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и HOOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и HOOX
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности HOOX в 45.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 45.07% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и HOOX
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и HOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -87.11% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -87.11% | +45.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -85.50% | +54.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -29.86% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 41.19% | -28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и HOOX
Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 24.88%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 36.22%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 36.22% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 101.58% | -53.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 142.52% | -72.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 142.81% | -83.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 142.81% | -71.47% |