Сравнение DFEN с FGTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX).
DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEN и FGTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и FGTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FGTAX с доходностью -2.19%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и FGTAX
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FGTAX в 0.90%.
Доходность на риск
DFEN vs. FGTAX — Ранг доходности на риск
DFEN
FGTAX
Сравнение DFEN c FGTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | FGTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.07 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.22 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 10.24 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и FGTAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и FGTAX
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FGTAX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и FGTAX
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки FGTAX в -53.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и FGTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -53.07% | -38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -12.16% | -29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -23.48% | -32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -6.19% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -6.83% | -38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 2.64% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и FGTAX
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 5.53% | +19.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 9.75% | +38.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 18.36% | +51.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 16.70% | +42.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 18.12% | +53.22% |