PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с EDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs -2.02%/yr for EDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 62.45%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

EDC

1 день
1.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
62.45%
6 месяцев
72.90%
1 год
137.10%
3 года*
43.12%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		62.45%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%57.37%

Correlation

The correlation between DFEN and EDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.45

Сравнение распределения секторов DFEN и EDC

Секторы
DFEN
EDC

Промышленность

19.7%
7.3%

Технологии

0.0%
32.7%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

20.8%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

DFEN
19.7%
EDC
7.3%

Технологии

DFEN
0.0%
EDC
32.7%

Сырьевые материалы

DFEN

-

EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

EDC
10.3%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

EDC
3.2%

Энергетика

DFEN

-

EDC
4.4%

Финансовые услуги

DFEN

-

EDC
20.8%

Здравоохранение

DFEN

-

EDC
3.2%

Недвижимость

DFEN

-

EDC
1.1%

Коммунальные услуги

DFEN

-

EDC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

DFEN vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.13

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.47

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.63

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

12.25

-7.95

DFEN vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и EDC

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-92.54%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-37.98%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-49.48%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-80.70%

+25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-65.52%

+39.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-65.35%

+20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

11.25%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и EDC

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 27.31%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

33.39%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

58.40%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

64.72%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

57.74%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

61.12%

+10.54%

Сравнение комиссий DFEN и EDC

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и EDC

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности EDC в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.05%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and EDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (33.39%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs EDC's -92.54%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs -2.02% for EDC. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.05% for EDC.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор