PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEN с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с CURE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).

DFEN и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или CURE.

Корреляция

Корреляция между DFEN и CURE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEN:

0.89

CURE:

-0.83

Коэф-т Сортино

DFEN:

1.49

CURE:

-0.90

Коэф-т Омега

DFEN:

1.21

CURE:

0.89

Коэф-т Кальмара

DFEN:

0.90

CURE:

-0.69

Коэф-т Мартина

DFEN:

4.56

CURE:

-1.60

Индекс Язвы

DFEN:

13.07%

CURE:

22.16%

Дневная вол-ть

DFEN:

67.46%

CURE:

46.91%

Макс. просадка

DFEN:

-91.36%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

DFEN:

-34.61%

CURE:

-49.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 42.63%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -21.52%.

DFEN

С начала года

42.63%

1 месяц

44.05%

6 месяцев

24.14%

1 год

59.54%

5 лет

40.39%

10 лет

N/A

CURE

С начала года

-21.52%

1 месяц

-17.10%

6 месяцев

-32.72%

1 год

-38.76%

5 лет

6.22%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEN и CURE

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEN и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEN c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CURE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и CURE

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности CURE в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.78%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.48%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и CURE

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и CURE

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 15.60%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 23.02%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...