PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с BNKU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DFEN returned 76.99% vs 111.56% for BNKU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 14.86%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

BNKU

1 день
5.30%
1 месяц
29.28%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.82%
1 год
111.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и BNKU

2026 (YTD)2025
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%119.03%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		14.86%34.97%

Correlation

The correlation between DFEN and BNKU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов DFEN и BNKU

Секторы
DFEN
BNKU

Промышленность

19.7%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
BNKU

-

Технологии

DFEN
0.0%
BNKU

-

Сырьевые материалы

DFEN

-

BNKU

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

BNKU

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

BNKU

-

Энергетика

DFEN

-

BNKU

-

Финансовые услуги

DFEN

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

DFEN

-

BNKU

-

Недвижимость

DFEN

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

DFEN vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.30

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.74

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

7.20

-2.91

DFEN vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и BNKU

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-61.21%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-40.97%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-2.63%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-18.05%

-27.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

15.55%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и BNKU

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

15.55%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

45.72%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

57.72%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

73.10%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

73.10%

-1.44%

Сравнение комиссий DFEN и BNKU

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и BNKU

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and BNKU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to BNKU (15.55%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BNKU leads with 111.56% vs 76.99% for DFEN. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 111.56% return vs 76.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for BNKU.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for BNKU.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор