PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с AVGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while AVGX is actively managed. Over the past year, DFEN returned 76.99% vs 58.36% for AVGX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 3.39%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

AVGX

1 день
-1.88%
1 месяц
-20.84%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-5.26%
1 год
58.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и AVGX

2026 (YTD)20252024
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%-4.22%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		3.39%46.98%54.13%

Correlation

The correlation between DFEN and AVGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW

Доходность на риск

DFEN vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.64

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.08

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

2.35

+1.94

DFEN vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AVGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и AVGX

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-70.97%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-54.09%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-39.65%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-23.11%

-22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

24.90%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и AVGX

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 27.31%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

42.68%

-15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

71.57%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

91.19%

-25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

106.96%

-46.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

106.96%

-35.30%

Сравнение комиссий DFEN и AVGX

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и AVGX

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности AVGX в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.60%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and AVGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (42.68%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs AVGX's -70.97%.

On 1-year performance, DFEN leads with 76.99% vs 58.36% for AVGX. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 76.99% return vs 58.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.60% for AVGX.

They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.29% for AVGX.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор