Сравнение DFEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	3.65%	33.57%	6.90%	13.08%	-16.91%	2.53%	13.89%	16.02%	-13.62%	35.26%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DFEMX

1 день: 2.48%

1 месяц: -9.04%

С начала года: 3.65%

6 месяцев: 8.28%

1 год: 33.87%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 6.13%

10 лет*: 8.80%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Portfolio

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DFEMX:

DFEMX с DFAE DFEMX с DFIEX DFEMX с FDEM DFEMX с SFENX DFEMX с VWO DFEMX с PCY DFEMX с DISVX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий DFEMX и FERGX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DFEMX

DFA Emerging Markets Portfolio

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DFEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFEMX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	1.86	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	2.45	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.36	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	2.27	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.69	9.03	+0.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFEMX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	1.86	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.22	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.43	-0.06

Корреляция

Корреляция между DFEMX и FERGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и FERGX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	2.46%	2.55%	3.14%	3.34%	3.90%	6.13%	1.45%	2.33%	2.14%	1.74%	1.92%	2.08%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и FERGX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFEMX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.43%	-39.27%	-23.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.85%	-13.32%	+0.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.84%	-37.18%	+5.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.69%	-10.52%	-0.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.41%	-14.56%	-0.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.35%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и FERGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.56%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFEMX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	9.62%	-1.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.10%	13.68%	-1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.41%	17.94%	-1.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.21%	16.84%	-1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	17.85%	-1.50%

Сравнение DFEMX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и FERGX

Сравнение доходности по годам DFEMX и FERGX

Доходность по периодам

DFEMX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFEMX и FERGX

Доходность на риск

DFEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

DFEMX

FERGX

Сравнение DFEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)