PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%35.63%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINXFERGX с VYM
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий FERGX и EEM

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.67

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.26

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.52

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.62

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между FERGX и EEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и EEM

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и EEM

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-66.43%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.52%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-37.82%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-9.60%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-16.12%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.55%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и EEM

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.62% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

9.51%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

15.13%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

20.24%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.43%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

20.32%

-2.47%