PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FERGX с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с EEM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FERGX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERGX или EEM.

Корреляция

Корреляция между FERGX и EEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FERGX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FERGX:

0.47

EEM:

0.44

Коэф-т Сортино

FERGX:

0.80

EEM:

0.79

Коэф-т Омега

FERGX:

1.10

EEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

FERGX:

0.33

EEM:

0.32

Коэф-т Мартина

FERGX:

1.44

EEM:

1.44

Индекс Язвы

FERGX:

5.76%

EEM:

6.11%

Дневная вол-ть

FERGX:

17.16%

EEM:

19.23%

Макс. просадка

FERGX:

-39.27%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

FERGX:

-14.16%

EEM:

-14.97%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.39%.

FERGX

С начала года

6.58%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

1.34%

1 год

7.63%

5 лет

6.61%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

7.39%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.20%

5 лет

6.49%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FERGX и EEM

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FERGX и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг риск-скорректированной доходности FERGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FERGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FERGX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и EEM

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что сопоставимо с доходностью EEM в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.26%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%1.82%1.12%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.26%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и EEM

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и EEM

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...