PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с FSISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERGX с FSISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both mutual funds - FERGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FSISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FERGX returned 7.84%/yr vs 5.61%/yr for FSISX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FERGX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.

Доходность

Сравнение доходности FERGX и FSISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у FSISX с доходностью 10.30%.

FERGX

1 день
1.24%
1 месяц
10.65%
С начала года
29.74%
6 месяцев
32.65%
1 год
58.65%
3 года*
24.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

FSISX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.30%
6 месяцев
13.47%
1 год
25.30%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERGX и FSISX

2026 (YTD)20252024202320222021
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		29.74%33.86%6.59%9.41%-20.19%-8.08%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		10.30%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%

Correlation

The correlation between FERGX and FSISX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.70

The correlation between FERGX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINXFERGX с VYM
Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с GABOXFSISX с MISIXFSISX с DFISXFSISX с DISVFSISX с BND

Доходность на риск

FERGX vs. FSISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c FSISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXFSISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.82

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.58

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.10

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

7.81

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. FSISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа FSISX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и FSISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXFSISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.82

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FERGX и FSISX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и FSISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERGXFSISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-36.84%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.73%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-14.75%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.11%

-36.84%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-13.12%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.14%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и FSISX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERGXFSISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.73%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

10.86%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

13.52%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.90%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.89%

+2.10%

Сравнение комиссий FERGX и FSISX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSISX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и FSISX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FSISX в 3.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.06%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.35%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FERGX and FSISX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERGX has higher volatility (7.58%) compared to FSISX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FERGX dropped -39.27% vs FSISX's -36.84%.

FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERGX и FSISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор