PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERGX с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FERGX returned 7.47%/yr vs 7.36%/yr for IEMG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FERGX charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности FERGX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%.

FERGX

1 день
-1.01%
1 месяц
7.92%
С начала года
28.43%
6 месяцев
31.24%
1 год
55.27%
3 года*
24.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERGX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		28.43%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%35.91%

Correlation

The correlation between FERGX and IEMG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between FERGX and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с VFINXFERGX с VYM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

FERGX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.55

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.34

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.74

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

14.39

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.55

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FERGX и IEMG

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERGXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-38.71%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.21%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-17.21%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.11%

-35.83%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.30%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-12.97%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.43%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и IEMG

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 7.72%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERGXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.24%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

16.97%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.47%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.38%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.03%

-2.04%

Сравнение комиссий FERGX и IEMG

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и IEMG

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.08%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FERGX and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.24%) compared to FERGX (7.72%). In terms of maximum drawdown, FERGX dropped -39.27% vs IEMG's -38.71%.

FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERGX и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор