PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с IEMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%35.91%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.48%.

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с VFINXFERGX с VYM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий FERGX и IEMG

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.62

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.21

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.43

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

9.12

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между FERGX и IEMG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и IEMG

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и IEMG

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-38.71%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.21%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-35.93%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-10.33%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-13.11%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.53%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и IEMG

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 8.61%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.33%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

14.70%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

19.82%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.91%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

19.84%

-1.99%