PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с FGOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с FGOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и FGOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и FGOMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-2.54%
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		5.03%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FGOMX с доходностью 5.03%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

FGOMX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.83%
С начала года
5.03%
6 месяцев
9.51%
1 год
35.47%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINXFERGX с VYM
Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPYFGOMX с VFINX

Сравнение комиссий FERGX и FGOMX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FGOMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXFGOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.95

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.80

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

11.09

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. FGOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOMX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и FGOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXFGOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между FERGX и FGOMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и FGOMX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FGOMX в 2.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.06%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и FGOMX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, примерно равная максимальной просадке FGOMX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и FGOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXFGOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-40.14%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.77%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-38.04%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-9.91%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-13.59%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и FGOMX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXFGOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

8.85%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.29%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

20.42%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.45%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

19.16%

-1.31%