Сравнение DFEMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.80% против 3.93% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и COBYX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
DFEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DFEMX
COBYX
Сравнение DFEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.62 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 0.92 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.05 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 3.15 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.62 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и COBYX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и COBYX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -34.18% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.95% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -17.10% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -34.18% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -6.21% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -6.86% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и COBYX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.20% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.42% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.59% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.98% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 13.55% | +2.80% |