PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с PEMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с PEMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и PEMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и PEMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PEMYX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям PEMYX по среднегодовой доходности: 3.93% против 10.24% соответственно.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с MADCX
Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEM

Сравнение комиссий COBYX и PEMYX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PEMYX в 1.08%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

COBYX vs. PEMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXPEMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.00

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.61

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.59

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.56

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. PEMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PEMYX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и PEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXPEMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.00

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между COBYX и PEMYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и PEMYX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности PEMYX в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и PEMYX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки PEMYX в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и PEMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXPEMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-45.25%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.26%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-41.05%

+23.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-45.16%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.68%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-16.52%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.25%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и PEMYX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXPEMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.00%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.31%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.43%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.78%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.65%

-4.10%