PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COBYX с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COBYX (The Cook & Bynum Fund) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both funds - COBYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Cook & Bynum, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, COBYX returned 4.70%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COBYX charges 1.49%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности COBYX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.70% против 12.60% соответственно.

COBYX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.54%
1 год
14.12%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.70%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COBYX и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.83%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between COBYX and XLF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between COBYX and XLF has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с DAADXCOBYX с GBFAXCOBYX с SIEMX
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

COBYX vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.30

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.50

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.29

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

0.77

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.30

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.18

Просадки

Сравнение просадок COBYX и XLF

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COBYXXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-82.69%

+48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-14.79%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-15.54%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-25.81%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-42.86%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-6.99%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-20.02%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.68%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и XLF

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 3.71%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COBYXXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.21%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.24%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

14.63%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

18.66%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

22.17%

-8.53%

Сравнение комиссий COBYX и XLF

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и XLF

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.07%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

COBYX and XLF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.21%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, COBYX dropped -34.18% vs XLF's -82.69%.

COBYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COBYX и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор