Сравнение COBYX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COBYX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COBYX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 3.93% против 12.45% соответственно.
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COBYX и XLF
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
COBYX vs. XLF — Ранг доходности на риск
COBYX
XLF
Сравнение COBYX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COBYX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.05 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.19 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.05 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 0.16 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COBYX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между COBYX и XLF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и XLF
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок COBYX и XLF
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| COBYX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -82.69% | +48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -14.79% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -25.81% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -42.86% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.89% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -20.10% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.96% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и XLF
The Cook & Bynum Fund (COBYX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что COBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COBYX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.76% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 11.45% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 19.25% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.69% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 22.18% | -8.63% |