Сравнение COBYX с DFESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).
COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности COBYX и DFESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COBYX и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.39% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DFESX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям DFESX по среднегодовой доходности: 3.93% против 8.51% соответственно.
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
DFESX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COBYX и DFESX
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.
Доходность на риск
COBYX vs. DFESX — Ранг доходности на риск
COBYX
DFESX
Сравнение COBYX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COBYX | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.00 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.56 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.22 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.40 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COBYX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.00 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COBYX и DFESX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и DFESX
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DFESX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.68% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок COBYX и DFESX
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и DFESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COBYX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -41.43% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.79% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -32.64% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -41.43% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.85% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.87% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.38% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и DFESX
Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COBYX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.36% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 11.59% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 15.86% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 14.62% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.88% | -2.33% |