PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-9.26%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYXCOBYX с MADCX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с EAEMX

Сравнение комиссий COBYX и DESIX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

COBYX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.77

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.31

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.93

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.24

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DESIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.77

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между COBYX и DESIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и DESIX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DESIX в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и DESIX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-36.03%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.70%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-29.09%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.73%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.86%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.39%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и DESIX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.81%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.13%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.63%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.19%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

18.53%

-4.98%