PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и IEMG


2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
4.55%32.56%6.50%11.52%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%.


DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DFEM и IEMG

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.


Доходность на риск

DFEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEMIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.70

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.58

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.84

+1.01

DFEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между DFEM и IEMG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и IEMG

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IEMG в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и IEMG

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и IEMG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-38.71%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.21%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.40%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-13.11%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.46%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и IEMG

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.90% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.35%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.68%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.79%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.91%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.84%

-3.05%