Сравнение DFEM с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
DFEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEM и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEM и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 5.34% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -8.69% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%.
DFEM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и IEMG
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Доходность на риск
DFEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск
DFEM
IEMG
Сравнение DFEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.70 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.30 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.58 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.84 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFEM и IEMG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и IEMG
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IEMG в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.17% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и IEMG
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -38.71% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.21% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -9.40% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -13.11% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.46% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и IEMG
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.90% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 9.35% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 14.68% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 19.79% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.91% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 19.84% | -3.05% |