Сравнение DFEM с IEMG
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFEM is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 21.68%/yr vs 22.14%/yr for IEMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 21.95%.
DFEM
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам DFEM и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 20.81% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21.95% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -5.86% |
Correlation
The correlation between DFEM and IEMG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between DFEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск
DFEM
IEMG
Сравнение DFEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.32 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 12.15 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и IEMG
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -38.71% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.21% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -17.21% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.44% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -12.93% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.61% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и IEMG
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 12.01% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 12.22% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 20.14% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 22.12% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.99% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 20.20% | -2.26% |
Сравнение комиссий DFEM и IEMG
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и IEMG
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IEMG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.89% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.21% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEMG has higher volatility (12.22%) compared to DFEM (12.01%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs IEMG's -38.71%.
On 3-year performance, IEMG leads with 22.14% vs 21.68% for DFEM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 22.14% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
IEMG has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.89% for DFEM.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.09% for IEMG.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор