Сравнение DFEM с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
DFEM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEM и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEM и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 5.34% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -8.69% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
DFEM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и IDMO
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
DFEM vs. IDMO — Ранг доходности на риск
DFEM
IDMO
Сравнение DFEM c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.28 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.66 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.75 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFEM и IDMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и IDMO
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.17% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и IDMO
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -39.38% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.31% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -6.22% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -9.85% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и IDMO
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 8.90% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 9.12% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 12.67% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 19.21% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.67% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.90% | -1.11% |