PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEM is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.33%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
$42.91M$40.55M$40.33M

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

Сравнение доходности по годам DFEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.04%29.51%7.53%8.82%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between DFEM and EMDM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between DFEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и EMDM

Секторы
DFEM
EMDM

Технологии

40.4%
39.9%

Финансовые услуги

14.8%
25.6%

Промышленность

10.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.3%

Сырьевые материалы

7.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.0%

Здравоохранение

3.6%
0.5%

Энергетика

3.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.5%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

DFEM
40.4%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

DFEM
14.8%
EMDM
25.6%

Промышленность

DFEM
10.6%
EMDM
2.6%

Потребительский циклический сектор

DFEM
7.9%
EMDM
5.3%

Сырьевые материалы

DFEM
7.3%
EMDM
12.7%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.0%
EMDM
4.0%

Здравоохранение

DFEM
3.6%
EMDM
0.5%

Энергетика

DFEM
3.4%
EMDM
4.8%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.3%
EMDM
3.1%

Коммунальные услуги

DFEM
1.9%
EMDM
1.5%

Недвижимость

DFEM
1.7%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

DFEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.43

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.96

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.33

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

13.59

-6.00

DFEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMDM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-18.81%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-15.65%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-18.81%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-8.38%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.22%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.98%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.83%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

25.38%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

27.92%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

21.16%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.16%

-2.96%

Сравнение комиссий DFEM и EMDM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMDM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFEM and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to DFEM (7.83%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 19.58% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.90% for DFEM.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор