PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с EMDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

DFEM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%7.86%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT

Сравнение комиссий DFEM и EMDM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.93

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.54

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

4.31

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

18.18

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.93

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.27

-0.61

Корреляция

Корреляция между DFEM и EMDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMDM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EMDM в 3.19%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMDM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-18.81%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-15.65%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-11.42%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.16%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.71%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 10.03%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

13.46%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

18.35%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

23.54%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.98%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.98%

-2.18%