PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEM с DUHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DUHP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

DFEM и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или DUHP.

Корреляция

Корреляция между DFEM и DUHP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEM:

0.39

DUHP:

0.52

Коэф-т Сортино

DFEM:

0.63

DUHP:

0.87

Коэф-т Омега

DFEM:

1.08

DUHP:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFEM:

0.35

DUHP:

0.53

Коэф-т Мартина

DFEM:

1.06

DUHP:

2.01

Индекс Язвы

DFEM:

5.98%

DUHP:

4.70%

Дневная вол-ть

DFEM:

18.13%

DUHP:

18.01%

Макс. просадка

DFEM:

-20.82%

DUHP:

-20.05%

Текущая просадка

DFEM:

-1.29%

DUHP:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 0.63%.

DFEM

С начала года

7.92%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

6.91%

1 год

7.06%

3 года

7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUHP

С начала года

0.63%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.24%

3 года

15.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Сравнение комиссий DFEM и DUHP

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEM и DUHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг риск-скорректированной доходности DFEM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг риск-скорректированной доходности DUHP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUHP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEM c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DUHP

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DUHP в 1.14%

TTM202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.42%2.50%2.38%1.99%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.14%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DUHP

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, примерно равная максимальной просадке DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DUHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DUHP

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 4.19%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...