PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DGS


2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
5.57%21.18%1.13%19.08%-7.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEM показывает доходность 5.34%, а DGS немного выше – 5.57%.


DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий DFEM и DGS

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.


Доходность на риск

DFEM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEMDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.32

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.67

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.78

+1.07

DFEM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.21

+0.47

Корреляция

Корреляция между DFEM и DGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DGS

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DGS в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DGS

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DGS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-61.83%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.99%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.42%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-12.68%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.00%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DGS

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.60%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

11.46%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.57%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

14.66%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.25%

-0.46%