PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

DFEM и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий DFEM и DFUS

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFEM vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.02

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.55

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.57

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

7.36

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFUS

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFUS в 0.96%

TTM20252024202320222021
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFUS

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-24.62%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.31%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-5.56%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.00%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFUS

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.48%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.80%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.54%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.37%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.37%

-0.58%