PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFEM и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%8.08%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFEM и DFAW

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFEM vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.35

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.98

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.92

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.17

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DFAW равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.35

-0.67

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFAW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFAW

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFAW

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-16.93%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.24%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-5.51%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-1.76%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.56%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFAW

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.67%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.47%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.15%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

14.57%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

14.57%

+2.22%