PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFELX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DFELX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		-4.66%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DFELX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.31% соответственно.

DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с VOODFELX с SPYDFELX с DFCEXDFELX с DFEOXDFELX с DFIEXDFELX с DFIVX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DFELX и SGOIX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFELX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.80

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.59

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

10.79

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между DFELX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и SGOIX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и SGOIX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFELXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-35.54%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.35%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-21.39%

-27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-24.79%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-8.91%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-4.57%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.72%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и SGOIX

Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 5.38%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFELXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.40%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.85%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

13.64%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

11.77%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

11.37%

+8.97%