Сравнение DFELX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.65% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и QUERX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
DFELX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
DFELX
QUERX
Сравнение DFELX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.34 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.06 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и QUERX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и QUERX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -30.81% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.92% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -22.04% | -27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -30.81% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.33% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -3.95% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.95% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и QUERX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.81% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 5.75% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 12.05% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 13.08% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.23% | +5.11% |