Сравнение DFELX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.45% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и ORDNX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
DFELX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
DFELX
ORDNX
Сравнение DFELX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.92 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.42 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.87 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.04 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.92 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.08 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и ORDNX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и ORDNX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -34.40% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -2.66% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -18.77% | -30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -34.40% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.15% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -3.86% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.71% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и ORDNX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.18% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 1.74% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 2.66% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 7.08% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.24% | +6.10% |