PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFE с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

DFE и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFE и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFE и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		1.01%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 6.74% против 10.30% соответственно.

DFE

1 день
1.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.19%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.74%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий DFE и VYMI

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DFE vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.13

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.82

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.09

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

12.68

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.13

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFE и VYMI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и VYMI

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.05%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFE и VYMI

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-40.00%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.08%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-24.05%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-40.00%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-5.77%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-6.39%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.70%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и VYMI

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.40%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.90%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

15.90%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

14.75%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

16.89%

+2.81%