PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с OPPE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.89%/yr vs 13.17%/yr for OPPE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFE и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.17% соответственно.

DFE

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.73%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
14.30%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.89%

OPPE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.70%
1 год
26.73%
3 года*
23.44%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и OPPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		2.33%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		11.16%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Correlation

The correlation between DFE and OPPE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between DFE and OPPE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и OPPE

Секторы
DFE
OPPE

Промышленность

31.1%
28.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
3.3%

Финансовые услуги

10.8%
23.3%

Сырьевые материалы

8.3%
11.0%

Недвижимость

7.0%
1.4%

Технологии

6.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.5%

Здравоохранение

5.6%
4.6%

Энергетика

4.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.4%
6.0%

Промышленность

DFE
31.1%
OPPE
28.1%

Потребительский циклический сектор

DFE
12.4%
OPPE
3.3%

Финансовые услуги

DFE
10.8%
OPPE
23.3%

Сырьевые материалы

DFE
8.3%
OPPE
11.0%

Недвижимость

DFE
7.0%
OPPE
1.4%

Технологии

DFE
6.8%
OPPE
7.8%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
OPPE
1.5%

Здравоохранение

DFE
5.6%
OPPE
4.6%

Энергетика

DFE
4.6%
OPPE
8.7%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.2%
OPPE
4.2%

Коммунальные услуги

DFE
3.4%
OPPE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с GRIDOPPE с EWJVOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT

Доходность на риск

DFE vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.86

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.60

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.04

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

11.44

-8.30

DFE vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа OPPE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и OPPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и OPPE

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и OPPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-39.28%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.83%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-15.04%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-24.49%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-39.28%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.21%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-5.45%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.34%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и OPPE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеют волатильность 4.86% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.89%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.39%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.41%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

15.66%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.98%

+2.39%

Сравнение комиссий DFE и OPPE

И DFE, и OPPE имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и OPPE

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности OPPE в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.00%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.76%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

DFE and OPPE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPE has higher volatility (4.89%) compared to DFE (4.86%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs OPPE's -39.28%.

On 10-year performance, OPPE leads with 13.17% vs 7.89% for DFE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 13.17% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE and OPPE have the same expense ratio: 0.58% per year.

DFE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.76% for OPPE.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор